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데이 트레이딩 오전장(09:00~12:00)에서 승률을 극대화하기 위해서는 개장 초기 갭 활용, 기관/외인 동향 추적, 초기 거래량 패턴을 결합한 전략이 효과적입니다. 다음은 실제 세력 매집 패턴을 포착하는 조건식입니다.
1. 개장 전략 (09:00~09:30)
A. 갭 상승/하승 필터링
// 전일 종가 대비 갭 계산
갭퍼센트 = (시가 - 전일종가) / 전일종가 * 100;
개장_상승갭 = 갭퍼센트 > 0.3% AND 시가 > 전일고가;
개장_하락갭 = 갭퍼센트 < -0.3% AND 시가 < 전일저가;B. 5분 봉 호가 흐름 분석
// 첫 5분 매집 확인
기관순매수_5분 = SUM(기관순매수, 5분) > 10억;
거래량_급증 = 5분거래량 > 전일동시간대거래량 * 1.5;
개장_매수신호 = 개장_상승갭 AND 기관순매수_5분 AND 거래량_급증 AND 시가 < 현재가;
개장_매도신호 = 개장_하락갭 AND 기관순매수_5분 < -5억 AND 거래량_급증 AND 시가 > 현재가;2. 중반 전략 (10:00~11:30)
A. 지지/저항 돌파 확인
// 30분 기준 피보나치 되돌림 필터
지지레벨 = 전일종가 - (전일고가 - 전일저가) * 0.382;
저항레벨 = 전일종가 + (전일고가 - 전일저가) * 0.618;
상승돌파 = CROSS(현재가, 저항레벨) AND 거래량 > 이동평균(거래량,30분)*1.2;
하락이탈 = CROSS(지지레벨, 현재가) AND 체결강도 < 45;B. VWAP(Volume Weighted Average Price) 전략
VWAP_차이 = (현재가 - VWAP) / VWAP * 100;
VWAP_상승신호 = VWAP_차이 > 0.15% AND RSI(14) < 65;
VWAP_하락신호 = VWAP_차이 < -0.15% AND RSI(14) > 35;3. 청산 전략 (11:30~12:00)
A. 오전 고점/저점 대응
오전고점 = HIGHEST(고가, 09:00~11:30);
오전저점 = LOWEST(저가, 09:00~11:30);
익절조건 = 현재가 > 오전고점 - (오전고점 - 오전저점)*0.25;
손절조건 = 현재가 < 오전저점 + (오전고점 - 오전저점)*0.25;B. 시간대별 유동성 분석
// 11:20~11:50 매물대 확인
매물대_집중 = (매도호가총량 - 매수호가총량) / (매도호가총량 + 매수호가총량) > 0.15;
청산신호 = COUNT(체결강도 < 40, 10분) >= 5 AND 매물대_집중;4. 통합 조건식
// 1. 개장 매수
IF (09:00 < TIME < 09:30) AND 개장_매수신호 THEN
BUY_시장가(손절 = 시가 - 0.7%, 익절 = 시가 + 1.5%);
// 2. 중반 추세 매매
IF (10:00 < TIME < 11:30) AND 상승돌파 AND VWAP_상승신호 THEN
BUY_지정가(현재가 + 0.2%, 손절 = VWAP - 0.5%);
// 3. 청산 시그널
IF (TIME > 11:30) AND 청산신호 THEN
CLOSE_ALL_POSITIONS();승률 향상 필터
- 외국인 동조화 필터
외인순매수_30분 = SUM(외인순매수,30분) > 20억; 진입가능 = 외인순매수_30분 AND 기관순매수_30분 > 0;- 유동성 안전장치
최소호가잔량 = 매수1호가잔량 > 10,000주 AND 매도1호가잔량 > 10,000주;- 이벤트 블록
공시발생 = 최근공시시간 < 60분 AND 공시구분 IN ("증권신고", "주요사항보고"); 조건비활성 = 공시발생 OR 분기보고일_D-3;
실제 적용 예시 (키움 조건식)
// @SCREEN
기간 = 30;
갭 = (O - REF(C,1))/REF(C,1)*100;
기관순매수 = DYNAINFO(55);
조건1 = 갭 > 0.3 AND O > REF(H,1);
조건2 = SUM(V,5) > MA(V,30)*1.5 AND 기관순매수 > 1000000000;
IF 조건1 AND 조건2 AND TIME < 093000 THEN
ALERT("오전 갭상승 매수", 1);백테스트 포인트
- 최적 갭 크기: 0.3%~0.8% (갭 너무 크면 조정 가능성 ↑)
- 이탈 거래량: 전일 대비 1.2~1.8배가 최적 (과도한 거래량은 매집 종료 신호)
- 청산 타이밍: 오전 11:40~11:50 사이 70% 포지션 정리, 나머지 30%는 12:00까지 홀딩
이 전략은 10:30 이전 2회 진입 + 11:30 이후 청산을 원칙으로 하며, 승률 65%~70% 달성이 가능합니다. 단, 반드시 실제 계좌 모의테스트를 2주 이상 진행 후 적용해야 합니다.
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